^
InstaForex

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

 

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

 

Вступайте в нашу группу

Лучшие условия для торговли на форекс у
RoboForex и FiboGroup
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров

Глава Девятая – Задачи и Цели  

9.1 – Какой процент прибыли вы ожидаете?  

Какой  процент  прибыли  вы  ожидаете?  Это  очень  общий  вопрос.  Вопрос  также  должен спрашивать  (хотя  никогда  этого  не  делает), какой  размер  отношения  выигрыши/потери (win/loss  size  ratio  -  WLSR)  вы  ожидаете,  если  ваше  ожидание  является  функцией  от обоих щначений (процент прибыли и WLSR). (NB. WLSR это средний выигрыш / средния потеря)  

Вот мои общие размышления...  

Это легкий вопрос для ответа применительно к механическим торговым системам, поскольку их тестирование на истории может дать необходимые значения.  

Это не так просто для дискреционного трейдера. Ваши конечные процент прибыли и WLSR будут функциями  от  двух  переменных  –  во-первых,  способность  стратегии  идентифицировать  сетапы  с большей вероятностью /меньшим риском, которые могут дать положительное ожидание, и во-вторых, ваша способность читать настроение рынка и входить и управлять сделкой, чтобы максимизировать эту возможность. 

Так что, это функция от как стартегии, так И вашего личного исполнения.  

Вот  почему,  кто  честно  продвигает  стратегии  дискреционного  трейдинга,  не  могут  или  не расположены предоставлять потенциальным заказчикам ожидаемые поцент прибыли или WLSR. Это невозможно знать, как сильно будет влиять часть «личное исполнение» в формуле..  

В  действительности,  если  они  будут  полностью  откровенными,  они  должны  бы  сказать,  что существует  значительная  вероятность  негативного  ожидания.  Все  же  для  большинства  новых трейдеров часть формулы «личное исполнение» будет разрушать любую основу их стратегии, в итоге приводя к чистому минусу.  

По  той  же  причине,  бессмысленно  пытаться  сравнивать  с  другим  трейдером.  Их  уровень исполнения совсем другой, чем у вас, и способность торговать по стратегии будет отличаться от вашей. Это функция их развития как трейдера, которая будет, конечно, отличной от вашего уровня развития.  

Единственные цифры, которые важны, это ваши собственные текущий процент прибыли и WLSR. 

Примите  те  цифры,  что  у  вас  есть  на  текущий  момент,  и  далее  двигайтесь  к  постепенному  их улучшению. Торгуйте стратегию. Определите ваш текущий уровень исполнения. Потом внедряйте процесс  «Торгуй-Записывай-Проверяй-Улучшай»  (глава  16),  пытаясь  все время  улучшить  ваше исполнение.  Не  торгуйте  на  реальном  рынке,  пока  ваше  исполнение  не  будет  показывать положительное ожидание.  

Процент  прибыли  и  WLSR  не  являются  очень  значимыми  переменными  стратегии;  намного важнее  фактор  вашего  уровня  развития  как  трейдера.  Моя  стратегия  работает.  Я  могу  по  ней торговать  успешно.  Это  совершенно  не  означает,  что  кто-то  еще  сможет,  без  прохождения процесса обучения торговли по ней.  

9.2 – Хорошо… Если я обязательно должен! 

Теперь,  хотя  я  сказал,  что  любые  цифры  не  являются  достоверными,  я  знаю,  что  вы  все равно хотите  увидеть  какие-то  цифры. Если  вам  обязательно  иметь  какие-то  цифры  целей,  то  цель процента прибыли 65% и WLSR 1,5 (в среднем выигрываю 1,5 раза к размеру средних потерь), ПОСЛЕ исключения всех сделок в безубытке.  

Или, если вам не нравятся эти цифры целей, сделайте их подходящими для ваших собственных целей. Обычно, с увеличением процента прибыли, WLSR будет уменьшаться, и наоборот. Ессли это дает положительное ожидание, то это хорошая цель.  

Ожидание = (процент прибыли * средняя прибыль) - (процент потерь * средняя потеря)  

Но, как я сказал, только те цифры, которые относятся к вашим собственным текущим процентам прибыли и WLSR. Определите ваш собственый уровень исполнения и нацельтесь на постепенное улучшение. 

9.3 – Статистика  

Чтобы узнать ваши процент прибыли и WLSR, вам необходимо вести тщательную статистику. Это потребует ряда таблиц, чтобы отслеживать ваши процент прибыли и WLSR для всех сделок. 

Я также рекомендую делать статистику для отдельных составляющих ваших торговых данных:  

  • Собирайте статистику для каждых сетапов – TST, BOF, BPB, PB, CPB.  
  • Если вы торгуете несколько инструментов, то собирайте статистику для каждого инструмента.  
  • Если вы торгуете различные сессии (например, европейскую и американскую сессию на форексе), то собирайте статистику для каждой сессии.  
  • Собирайте статистику ежедневно, с понедельника по пятницу.  
  • И собирайте статистику для любой другой составлящей категории, которая вас может интересовать.  
  • Запись и отслеживание этой статистики в течение времени позволяет вам получить такие преимущества как: 
  1. Способ для подтверждения постоянства результатов и исполнения, когда ваш процент прибыли и WLSR соответствуют вашим историческим средним; и  
  2. Предупреждение, что что-то идет не так, когда процент прибыли и WLSR отличаются от ваших исторических средних.  

Я рекомендую просматривать результаты еженедельно и ежемесячно. Но, пожалуйста, отметьте, что я рекомендую вам иметь больше 20 сделок для каждого примера, чтобы получить разумные результаты.  Если  у  вас  нет  20  сделок  в  течение  любой  недели,  перенесите  эти  данные  на следующую  неделю.  (т.е.  «эта  неделя»  будет  в  реальности  включать  данные  за  две  торговые недели). 

Изменения  могуть  быть  сделаны  любым  способом,  примениным  к  вашей  стратегии,  чтобы улучшить  статистику.  Обычно,  если  ваш  процент  прибыли  далек  от  идеального,  то  наилучший способ улучшить это изучить качество ваших сетапов. Убедитесь, что ваши сетапы торгуются с силой и против слабости. Убедитесь, что кто-то попал в ловушку.  

Попробуйте  ограничить  ваши  сетапы,  чтобы  оставить  только  те,  которые  дают  наилучшие результаты для вас.  

И помните, самые совершенные сетапы те, в которых кто-то был пойман в убыточную сделку, и теперь отчаянно  хочет из нее  выйти. Такие как  PB  и CPB, которые  ломают  предыдущий свинг максимум/минимум  и  затем  разворачиваются,  или  любой  BPB.  Найдите  тех,  кто  застрял,  и становитесь  частью  потока  ордеров,  которые  спружинивают  из  их  ловушки.  Их  потери обеспечивают вам хорошие сетапы, которые вы и ищете.  

Чтобы увеличить ваш WLSR, оцените ваш вход и ваш торговый менеджмент / план по выходу из сделки. Ваши входы обычно запаздывают? Или у вас есть проблемы с тем, чтобы позволить одной и/или двум частям ордера идти к своим целям?  

Замечание:  В  некоторых  табличных  приложениях  (таких,  как  я  использую)  вы  можете обнаружить, что WLSR называется «Фактор прибыли» (Profit Factor).  

9.4 – Другая альтернатива – Для последовательной прибыльности  

Другая альтернатива, но ТОЛЬКО после того, как вы уже постоянно положительны...  

Или возможно вы предпочтете использовать это в параллели с вашей индивидуальной торговой статистикой…  

Отслеживайте результаты за сессию, чем за торговые сделки.  

Я стремлюсь к следующим целям:  

  • 70% дня должно быть положительным 
  • 90% недели должно быть положительным 
  • 100% месяца должно быть положительным 
  • Отдельные торговые результаты не имеют значения  

Есть  громадная  польза  от  стремления  к  таким  целям.  Они  снимают  давление  с индивидуальных сделок. В конце концов, единственная вещь, которая имеет значение, это восходящая  кривая  вашего  капитала  в  течение  времени,  и  поэтому,  если  вы  можете заканчивать  большинство  дней  или  недель  с  положительным  результатом,  то  у  вас впереди  долгая  дорога,  гарантирующая,  что  вы  достигнете  своих  целей.  Это  также снимает давление с дневных результатов. 7 из 10 дней должны быть положительными. Это  позволяет  мне  иметь  3  дня  отрицательных  дня  в  течение  двух  недель.  Это ограничивает мои риски, теперь это не проблема.  

Пожалуйста,  отметьте,  что  эти  целевые  проценты  требуют  как  минимум  5  сделов  в течение  дня;  и  как  минимум  20  сделок  в  течение  недели.  Если  меньше, то  переносите сделки на следующий день или неделю.  

Как я уже сказал выше, эти цифры должны быть адаптированы для вас, как только вы достигнете  в  целом  положительного  ожидания  и  поэтому  возьмете  свой  риск  под контроль. В то же время, вы можете использовать этот спосов совместно с отслеживанием результатов индивидуальных сделок.  

Вероятностная Природа Трейдинга  

По моему, цель 70/90/100 является отличным способом напомнить себе о вероятностной природе трейдинга.  

На рисунке ниже горизонтальная  шкала  показывает  число  сделок.  Вертикальная  шкала  показывает результирующий  баланс.  График  показывает  восходящую  результирующую  кривую  в течение времени, основанную на серии случайно сгенерированных торговых результатов, использую цифры введенные в желтый прямоугольник.  

price action 

70% Положительных дней – Восходящая результирующая кривая  

Напоминая себе о вероятностной природе трейдинга, я считаю, что горизонтальная шкала состоит из дней, а не сделок.  

Поэтому,  на  этой  диаграмме,  мы  можем  видеть,  на  сколько  мощными  могут  быть результаты,  если  у  нас  есть  70%  положительных  дней,  при  условии,  что  средний выигрыш за денб равен среднему прогрышу за день.   

Индивидуальные сделки не важны. Выигрыш за сессию, вот что важно. И нам даже не нужно быть каждый раз правым. 7 из 10 положительных дней достаточны.  

Если вы не считаете, что 7 из 10 дней достижимы для вас, то что на счет 6 из 10? В этом случае только 3 положительных дня в течение недели, когда прибыль в эти дни может быть не больше, чем убыток в ваши убыточные дни.  

Ниже результирующая кривая, основанная на случайных примерах сделок, используя 60% положительных дней.  

price action 

60% Положительных Дней – Восходящая результирующая кривая  Это  напоминает  мне,  что  результат  индивидуальных  сделок  не  важен.  Даже  дневные потери не беспокоят меня, если такие случаются. Я могу  ограничивать риск и получая в целом больше положительных дней, чем отрицательных, моя результирующая кривая будет расти.  

Это сильное убеждение; значительно снимает давление с индивидуальных сделок. 

Лучшие условия для торговли на форекс у 
RoboForex и FiboGroup 
Минимальный спред и быстрота исполнения ордеров